מנורה מבטחים יישמה מערכת לדירוג אשראי של GSTAT; היקף הפרויקט: כחצי מיליון שקלים

חברת הביטוח מנורה מבטחים הטמיעה מערכת Xeligence Credit Risk Analyzer לדירוג אשראי וחישוב הון כלכלי, פרי פיתוח של חברת GSTAT. המערכת, אשר פותחה בשיתוף פעולה בין GSTAT לבין מחלקת ניהול סיכונים במנורה מבטחים, נועדה לחשב סיכויים לחדלות פרעון של הלווה העסקי ולכימות סיכון האשראי הכולל בתיק נכסי החוב של החברה. תהליך הפיתוח ארך כ-9 חודשים ובמערכת צפויים להשתמש כ-5 משתמשים. היקפו הכספי של הפרויקט לא הותר לפרסום, אולם גורמים בשוק מעריכים אותו בכחצי מיליון שקלים.

מנורה מבטחים מנהלת באמצעות המערכת החדשה נכסים בהיקף של 5 מיליארד שקלים, ובכוונתה להוסיף חשיפות אשראי בשל נכסים המוחזקים בתיקים המנוהלים עבור לקוחותיה בסך 5 מיליארד שקלים נוספים. המערכת החדשה אמורה לבצע ניתוח של עסקאות בודדות (What if Analysis), שמירה של נתוני עסקאות אשראי היסטוריים, הפקת דוחות ניהוליים כבסיס לניתוח מגמות ולזיהוי תופעות חריגות, הגברת יכולת התחרות על ידי התאמת המחיר לסיכון הלקוח והפקת דוחות המציגים תמונה כוללת של כל חשיפות האשראי של הקבוצה בפני דירקטוריון החברה.

לדברי אפרים גולדין, מנכ"ל GSTAT, "הנושא של סיכוני אשראי עלה לכותרות בשנה האחרונה במיוחד בגלל ההאטה הכלכלית והצורך של גופים פיננסים להיערך טוב יותר לנושא נטילת הסיכונים. ההנחיה לפתח מודל פנימי לדירוג סיכוני אשראי, נובעת גם מהסיבה שבשעת משבר, המשק לא מעוניין בתגובת עדר אלא במצב בו כל חברה תקבל החלטות על סמך מודל פנימי שונה ותגיב בצורה שונה למשבר ולנטילת סיכוני האשראי. ל-GSTAT  יש את הכלים ואת המתודולוגיה לסייע לכל חברה להקים מודל דירוג אשראי פנימי המתאים לאופיה ולצרכיה".